風控模型崗
所屬機構:風險管理部
職位類別:風險管理類
發布時間:2022-07-14
職位描述
1、[衍生品模型] 通過獨立開發用以對比測試的衍生品估值及風險計量模型,驗證前臺業務部門所開發的衍生品估值及風險計量模型;
2、[財務估值與減值模型] 開發或改進公司基于新會計準則的金融工具估值及減值模型,例如流動性較差的權益類資產的估值方法、債券及融資類業務(股票質押、融資融券等)的預期信用損失減值方法等;
3、[其他量化模型] 開發或驗證公司使用的各種其他量化模型,例如用以組合優化、風險計量、輔助交易的模型工具等;
4、[其他風險管理工作] 交辦的其他工作。
任職要求
1、一般應擁有金融或量化背景的碩士及以上學位;以擁有2年以上相關的工作經驗為佳,專業技能優秀的應屆畢業生也可以;
2、系統學習過金融衍生品定價理論,對Black-Scholes等模型及其擴展內容有深入的理解;
3、熟悉常用的概率統計、隨機過程的理論與方法;
4、可以熟練運用C/C++或Python編程,進行模型的開發實現;
5、樂于學習新知識,認真細致嚴謹。
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